du.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Review of the literature on credit risk modeling: development of the past 10 years
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.ORCID-id: 0000-0002-3183-3756
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.ORCID-id: 0000-0003-2317-9157
2010 (Engelska)Ingår i: Banks and Bank Systems, ISSN 1816-7403, Vol. 5, nr 3, s. 43-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This paper traces the developments of credit risk modeling in the past 10 years. Our work can be divided into two parts: selecting articles and summarizing results. On the one hand, by constructing an ordered logit model on historical Journal of Economic Literature (JEL) codes of articles about credit risk modeling, we sort out articles which are the most related to our topic. The result indicates that the JEL codes have become the standard to classify researches in credit risk modeling. On the other hand, comparing with the classical review Altman and Saunders(1998), we observe some important changes of research methods of credit risk. The main finding is that current focuses on credit risk modeling have moved from static individual-level models to dynamic portfolio models.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Business Perspectives , 2010. Vol. 5, nr 3, s. 43-60
Nyckelord [en]
Bank Lending; Structural model; Reduced-form model; Credit default
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Forskningsämne
Komplexa system - mikrodataanalys, Kreditriskmodellering
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:du-4687OAI: oai:dalea.du.se:4687DiVA, id: diva2:520190
Tillgänglig från: 2010-05-17 Skapad: 2010-05-17 Senast uppdaterad: 2015-06-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(311 kB)1174 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 311 kBChecksumma SHA-512
22c194d7a354b3e0de182fcb73067805226bc48fb4b43cb3bbf319769fe0960c94b3473088f9391af12d0ae6aa4a3449612245b5e58283ee2af9ba6e787c353c
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Personposter BETA

Alam, MoududCarling, Kenneth

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Alam, MoududCarling, Kenneth
Av organisationen
Statistik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1174 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 1590 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf