du.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Feasible estimation of generalized linear mixed models (GLMM) with weak dependency between groups
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.ORCID-id: 0000-0002-3183-3756
2010 (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This paper presents a two-step pseudo likelihood estimation technique for generalized linear mixed models with the random effects being correlated between groups. The core idea is to deal with the intractable integrals in the likelihood function by multivariate Taylor's approximation. The accuracy of the estimation technique is assessed in a Monte-Carlo study. An application of it with a binary response variable is presented using a real data set on credit defaults from two Swedish banks. Thanks to the use of two-step estimation technique, the proposed algorithm outperforms conventional pseudo likelihood algorithms in terms of computational time.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2010.
Nyckelord [en]
PQL, Laplace approximation, interdependence, cluster errors, credit risk model.
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Forskningsämne
Komplexa system - mikrodataanalys, Kreditriskmodellering
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:du-5112OAI: oai:dalea.du.se:5112DiVA, id: diva2:520282
Tillgänglig från: 2010-12-07 Skapad: 2010-12-07 Senast uppdaterad: 2015-06-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(174 kB)618 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 174 kBChecksumma SHA-512
a2118db1a7ccfaf210640d51d59222349f03604992f72349b17f331066950616d5b51ea620909aa58f7db4b630f68b07f41d0400e3894250171e3631ab36ddbd
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Personposter BETA

Alam, Moudud

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Alam, Moudud
Av organisationen
Statistik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 618 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 967 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf