du.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Feasible estimation of generalized linear mixed models (GLMM) with weak dependency between groups
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.ORCID-id: 0000-0002-3183-3756
2010 (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

This paper presents a two-step pseudo likelihood estimation technique for generalized linear mixed models with the random effects being correlated between groups. The core idea is to deal with the intractable integrals in the likelihood function by multivariate Taylor's approximation. The accuracy of the estimation technique is assessed in a Monte-Carlo study. An application of it with a binary response variable is presented using a real data set on credit defaults from two Swedish banks. Thanks to the use of two-step estimation technique, the proposed algorithm outperforms conventional pseudo likelihood algorithms in terms of computational time.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2010.
Emneord [en]
PQL, Laplace approximation, interdependence, cluster errors, credit risk model.
HSV kategori
Forskningsprogram
Komplexa system - mikrodataanalys, Kreditriskmodellering
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:du-5112OAI: oai:dalea.du.se:5112DiVA, id: diva2:520282
Tilgjengelig fra: 2010-12-07 Laget: 2010-12-07 Sist oppdatert: 2015-06-08bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(174 kB)616 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 174 kBChecksum SHA-512
a2118db1a7ccfaf210640d51d59222349f03604992f72349b17f331066950616d5b51ea620909aa58f7db4b630f68b07f41d0400e3894250171e3631ab36ddbd
Type fulltextMimetype application/pdf

Personposter BETA

Alam, Moudud

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Alam, Moudud
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 616 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 973 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf