du.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Testing for Seasonal Unit Roots when Residuals Contain Serial Correlations under HEGY Test Framework
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.ORCID-id: 0000-0003-2970-9622
2013 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

This paper introduces a corrected test statistic for testing seasonal unit roots when residuals contain serial correlations, based on the HEGY test proposed by Hylleberg,Engle, Granger and Yoo (1990). The serial correlations in the residuals of test regressionare accommodated by making corrections to the commonly used HEGY t statistics. Theasymptotic distributions of the corrected t statistics are free from nuisance parameters.The size and power properties of the corrected statistics for quarterly and montly data are investigated. Based on our simulations, the corrected statistics for monthly data havemore power compared with the commonly used HEGY test statistics, but they also have size distortions when there are strong negative seasonal correlations in the residuals.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Högskolan Dalarna , 2013.
Serie
Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, ISSN 1650-5581 ; 3
Emneord [en]
HEGY test; Serial correlations, Corrected t statistics
HSV kategori
Forskningsprogram
Komplexa system - mikrodataanalys, Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:du-11756OAI: oai:DiVA.org:du-11756DiVA, id: diva2:600682
Merknad

Preprint

Tilgjengelig fra: 2013-01-25 Laget: 2013-01-25 Sist oppdatert: 2015-05-07bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(324 kB)282 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 324 kBChecksum SHA-512
13b79d7d58dbe17b12e9b48653f5f554c139a4bc1e3ec43ae3c63f62fe27ae5c0365390ae0458d9989af25b0a0cb9761b0a47712fc6ecc0fe176232afac9c526
Type fulltextMimetype application/pdf

Personposter BETA

Meng, Xiangli

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Meng, Xiangli
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 282 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 712 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf