du.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Testing for Seasonal Unit Roots when Residuals Contain Serial Correlations under HEGY Test Framework
Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Statistik.ORCID-id: 0000-0003-2970-9622
2013 (Engelska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This paper introduces a corrected test statistic for testing seasonal unit roots when residuals contain serial correlations, based on the HEGY test proposed by Hylleberg,Engle, Granger and Yoo (1990). The serial correlations in the residuals of test regressionare accommodated by making corrections to the commonly used HEGY t statistics. Theasymptotic distributions of the corrected t statistics are free from nuisance parameters.The size and power properties of the corrected statistics for quarterly and montly data are investigated. Based on our simulations, the corrected statistics for monthly data havemore power compared with the commonly used HEGY test statistics, but they also have size distortions when there are strong negative seasonal correlations in the residuals.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Högskolan Dalarna , 2013.
Serie
Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, ISSN 1650-5581 ; 3
Nyckelord [en]
HEGY test; Serial correlations, Corrected t statistics
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Forskningsämne
Komplexa system - mikrodataanalys, Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:du-11756OAI: oai:DiVA.org:du-11756DiVA, id: diva2:600682
Anmärkning

Preprint

Tillgänglig från: 2013-01-25 Skapad: 2013-01-25 Senast uppdaterad: 2015-05-07Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(324 kB)278 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 324 kBChecksumma SHA-512
13b79d7d58dbe17b12e9b48653f5f554c139a4bc1e3ec43ae3c63f62fe27ae5c0365390ae0458d9989af25b0a0cb9761b0a47712fc6ecc0fe176232afac9c526
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Personposter BETA

Meng, Xiangli

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Meng, Xiangli
Av organisationen
Statistik
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 278 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 710 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • chicago-author-date
  • chicago-note-bibliography
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf